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国内正规期货交易所(证监会宣布:同意)

2023-04-20 08:16:29 保险知识 阅读 0

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中国基金报记者 李树超

投资者风险管理再添新工具!

12月9日,中国证监会发布消息,证监会近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。

同日,深交所也发布消息,深证100ETF期权将于12月12日(下周一)起上市交易,合约标的为易方达深证100ETF,也是深交所上市的首只ETF。随着新的风险管理工具的上市,我国ETF期权产品将增至7只,更好满足投资者多元化交易和风险管理需求。

多位业内人士对此表示,新的风险管理工具的推出,有利于进一步丰富国内期权市场产品体系,更好满足各类投资者风险管理需求。同时,ETF期权还有利于提升标的ETF的规模和流动性,吸引更多长期资金入市,产品的市场关注度也会增加,对资本市场平稳健康发展将发挥积极作用。

证监会宣布:同意

中金所将开展上证50股指期权交易深证100ETF期权也来了!

12月9日,中国证监会官网消息显示,已同意中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)开展上证50股指期权交易,相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。下一步,证监会将督促“中金所”进一步做好各项工作,保障上证50股指期权的平稳推出和稳健运行。

证监会对此表示,股指期权是资本市场的风险管理工具,是多层次资本市场的重要组成部分。近年来,我国股票市场规模稳步扩大,投资者风险管理需求随之增加。上市上证50股指期权,有利于全面深化资本市场改革,有助于进一步满足投资者避险需求,健全和完善资本市场稳定机制,促进资本市场平稳健康发展。

同一天,深交所官网也发布消息,经中国证监会批准,深交所决定于2022年12月12日上市交易深证100ETF期权合约品种,合约标的为易方达深证100ETF。随着深证100ETF期权上市,深交所产品体系将进一步丰富,更好满足投资者多元化的交易和风险管理需求。

证监会宣布:同意

从深证100ETF期权合约基本条款来看,共设9个行权价格、4个到期月份,首批挂牌的期权合约到期月份为2023年1月、2023年2月、2023年3月和2023年6月。

据悉,深证100指数定位深市旗舰型指数,是境内首只投资性指数,汇聚深市主板和创业板龙头企业,创新成长属性突出,市场化蓝筹特征鲜明。

具体来看,深证100选取深交所市场市值大、流动性好的100家公司为样本,自2003年发布至今已平稳运行近20年,当前战略性新兴产业股票占比达七成,十大权重股包含宁德时代、美的集团、比亚迪、迈瑞医疗、立讯精密、格力电器等具有核心技术的优质龙头企业。

证监会宣布:同意

业内人士表示,深100指数是深交所旗舰指数,其ETF期权产品为投资者提供了新的风险管理工具,期权上市后深证100ETF将成为投资者构建对冲、套利、组合等投资策略的工具,有利于满足深市投资者多元化风险管理需求,吸引更多类型投资者和资金流入,提升市场活力和韧性。

公开资料显示,易方达深证100ETF作为本次上市的期权标的,具备规模大、流动性好且跟踪误差小的优势。

Wind数据显示,截至2022年11月30日,易方达深证100ETF规模达到60.6亿元,近三年的日均成交额为1.35亿元,年化跟踪误差仅为0.33%。易方达深证100ETF是继易方达创业板ETF之后,易方达基金旗下第二只成为期权标的的ETF产品。

而上述两只作为期权标的的ETF产品,均属行业早年的创新产品:易方达深证100ETF成立于2006年,是深交所首只ETF产品;易方达创业板ETF成立于2011年,是国内首只创业板ETF。

国内ETF期权产品将增至7只有利于提升标的ETF规模和流动性

作为股票市场的基础性风险管理工具,早在2015年2月9日,上交所就上市交易上证50ETF期权。2019年12月23日,上交所、深交所上市交易沪深300ETF期权。

在今年9月2日,证监会官网再次公布启动3只ETF期权品种上市工作。今年9月19日,上交所上市中证500ETF期权,深交所上市创业板ETF期权、中证500ETF期权。

随着深证100ETF期权的上市,国内ETF期权产品将增至7只。

目前来看,股指期货已有上证50、沪深300、中证500及中证1000对应的品种,而ETF期权有了50ETF期权、300ETF期权,500ETF期权、创业板ETF期权、深证100ETF期权,投资者的风险管理工具将更加丰富。

据记者统计,国内目前ETF期权的合约标的都是ETF市场的龙头产品,包括华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、嘉实中证500ETF、易方达创业板ETF,随着易方达深证100ETF成为深证100ETF期权合约标的,国内ETF期权产品数量将再次扩容。

而从基金管理人角度,易方达、嘉实基金各有两只产品成为ETF期权合约标的,华夏、南方、华泰柏瑞基金则各有1只ETF期权产品。

谈及ETF期权对相关ETF产品管理运作的影响,多位业内人士表示,ETF期权有利于提升标的ETF产品的规模和流动性,该类产品的规模和交投活跃度有望出现抬升。

易方达深证100ETF基金经理成曦表示,ETF期权对ETF现货市场发展有积极的促进作用,有助于提高标的ETF的活跃度。从创业板ETF期权9月19日上市以来的情况观察,标的ETF的规模和流动性均有明显提升。

Wind数据显示,截至11月30日,易方达创业板ETF基金规模为209亿,较期权上市前增长41%,上市以来日均成交额为12.8亿,较期权上市前两月增长77%。

一位公募基金经理也告诉记者,他所在公募的ETF期权产品上市以来,投资者有了更好风险管理工具,公司ETF产品作为期权合约标的,产品流动性进一步提高,规模不断抬升,也有助于吸引更多长期资金入市,ETF产品的市场关注度也进一步增加。

“预计深证100ETF期权上市后,易方达深证100ETF作为期权标的,规模和成交活跃度有望进一步提升。”一位业内人士也对此表示。

证监会宣布:同意

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