金融工程
厦门大学管理学院金融工程教授 郑振龙：
很多人把金融工程简单的理解成一种数学和计算机，实际上，如果要比数学和计算机，我们比不上数学系和计算机系的。那么为什么他们的金融工程做的不如我们，肯定是其中缺乏一个金融思想……所以我们实际上是从一个比较新的角度来重新认识金融问题。
金融工程的核心思想是什么？听起来很玄妙，但是实际上很简单。他的基本思想就是：相同的东西因人、因时、因地，其价值是不同的。一讲金融，我们的研究对象绝对不能局限在金融，事实上金融中可以涉及到世界上任何东西。
我的整个想法是金融一定能创造价值。通过四个途径：第一，将不流动的东西流动起来；第二，把不安全的东西变的安全；第三，将不完美的东西变的完美；第四，将不完全的世界变得更加完全。金融主要通过这四个途径来创造价值。
专业简述
学科所属：经济学门类-金融学类- 金融工程专业
授予学位：经济学学士
学习要求：要求数学成绩好；兴趣要求：研究型；要求数学能力强。
专业概说：
金融工程是市场对金融效率更高追求的产物。金融工程是由金融学、数学和计算机科学等交叉形成的学科，它将数理分析、计算机技术、通信技术、自动化技术及系统工程等导入金融领域，使金融乃至整个经济领域产生了更为广阔的外延与内涵。
金融工程的核心在于对新型金融产品或业务的开发设计，具体表现为创造新型的金融工具，将原有的金融工具发展应用，运用组合分解技术把已有的金融工具和手段复合成为新的金融产品。金融追求的无非是资金的流动、获利和避险。金融工程就是利用各种衍生金融工具，如期权、期货以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。简单地说，就是利用数学模型和计算机手段来解诀金融问题，研究怎样更加有效地投资理财以降低风险，获取最大的利益，避免金融灾难事件。综上所述，金融工程就是在现有金融工具和方法的基础上，创造出新的金融工具和方法，为投资者提供解决问题的最佳方案和产品，实现其预期目的。
核心课程
计量经济学、货币银行学、金融工程学概论、证劵投资学、金融数学、公司财务、商业银行业务与经营、时间序列分析、统计学原理、财务管理等
相近专业
金融学、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融等
代表院校
重点院校：上海财经大学、 南开大学、 中国人民大学、西南财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学
普通院校：天津财经大学、首都经济贸易大学、浙江财经大学、南京财经大学、山西财经大学、安徽财经大学、广东财经大学、广东外语外贸大学、上海师范大学、上海对外经贸大学、中南民族大学、山东财经大学、云南财经大学
考研导读
金融工程主要的研究方向包括金融衍生产品定价、风险管理、金融信息分析。
1）金融衍生产品定价 上世纪 90年代，罗伯特C-默顿利用工程和高级物理、数学原理，研究出一套金融产品定价的哲学，此后数学便开始广泛应用于金融领域。现今金融市场的期货、期权和一些非公开交易的衍生物产品，如远明利率协议、信用衍生品等，都是按照默顿当年的理论定价的。金融衍生产品定价方向揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学原理， 主要研究内容包括MATLAB基础、股票期权定价与组合、利率产品定价和敏感性分析、金融数据可视化等。
2）风险管理 规避金融风险是金融工程的目的所在，金融工程将风险管理的重点放在各类价格风险上。例如，出口商非常关心外汇汇率的变化，因为在利润率比较低的情况下，外汇的贬值可能将他的经营成果化为乌有；刚刚发完固定利率贷款的银行不希望市场利率上升，因为这将降低该贷款的质量和价值；基金管理公司更是受到股票市场价格波动的影响。面对价格风险，金融工程提供了两种方法，一是转移风险，二是分散风险。选择风险管理方向，学生必须要熟悉各种金融手段用法，同时要学习模拟和分析公司的经营风险，因此要重视数理模型的学习。
3）金融信息分析 金融信息分析主要是指时间序列分析和基础分析。金融市场是金融工具或各类金融产品进行交易的场所。信息在金融市场中有着重要意义，准确地分析金融信息可以引导投资者和筹资者规避风险，保证金融市场秩序的稳定。金融信息分析方向要求学生有扎实的统计学基础或者工程基础。
职业发展
金融工程专业的就业方向和金融学专业相似，毕业生适合在金融监管部门、商业银行、证券期货经营机构、保险机构、各类金融产品的交易所、金融投资咨询机构、企业集团、上市公司等单位，从事金融产品设计、投资管理、资本运作等工作。
1）中央银行、政策性银行、商业银行、证券公司、信托公司、财务公司、各类投资公司、基金管理公司等具有投融资实务的金融机构。金融工程专业培养的是金融领域的技术工作者，也就是我们常说的“金融工程师”。金融工程师主要集中在上述企事业单位中，从事衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理等工作。金融工程师的工作相对较辛苦，比较忙碌，但是相应的薪酬、待遇很可观，因此吸引了大批金融工程的专业人才。
2）期货经纪公司、投资咨询公司或事务所等具有对外提供投资咨询服务的中介机构。金融工程专业的毕业生可以选择进入这类单位，利用自身的金融工程知识，为客户提供投、融资咨询服务。这类工作不仅对学生的专业知识水平要求较高，而且需要学生具有一定的实际操作经验。
3）具有投资和融资业务、存在投融资风险管理需求的各类企业。这类工作主要从事具体的投融资业务。由于金融市场瞬息万变，有志从事这样的工作的学生必须要具备扎实的专业基础、敏锐的金融市场洞察力以及过硬的心理素质。
就业分析
金融工程的意义重大：金融工程能强化金融市场在资源配置中的核心作用，促进我国金融体系的深化改革；金融工程能满足投资者对金融产品多样化的需求，增强其抗击金融风险的能力；金融工程能够为中央政府提供更新、更先进的金融监管技术，保证了国家经济安全。
由于金融工程在国民经济生活中的重要性日益明显，金融工程越来越受到人们的关注。随着我国的金融业务量和市场的不断扩大，中国经济大国地位的不断巩固，世界金融中心的态势初现雏形。人才市场对高级金融工程师的需求，金融工程专业的兴起，以及金融行业的高薪，吸引了大批学生纷纷选择就读金融工程专业。
虽然金融工程的前景乐观，但这并不代表本专业就是尽善尽美的。首先，我国的金融行业尚处于发展变革时期，金融工程人才在许多公司里还没有完全发挥出其专业技能，在一定程度上制约了职业的发展空间。其次，金融工程具有明显的就业区域性。就我国目前的形势来看，金融工程专业的毕业生主要集中在北上广等经济较发达地区，这是由于大部分的投资银行、金融研究所、证券公司等金融机构都集中在这些区域，可提供给学生的岗位较多，因此这些地区的学生有一定的就业优势。 而对于外地的同学而言，可选择的就业单位较少，就业难度也较大。
专家点评
要特别提醒考生注意区别金融学专业和金融工程专业，虽然它们都包含“金融”两个字，但还是有很大不同。
从研究领域上，金融工程偏微观一些，主要学习金融行业内的技术、操作和原理；而金融学则更宏观一些，管理的成分要更多一些。金融工程主要依赖金融衍生工具，比如期货、期权、远期、互换等。金融学更多的是以基础变量为研究对象和基本工具的，比如利率、汇率、货币供应等。从课程设置上，金融工程更强调数学在金融领域的应用，因此金融工程一般要学习线性代数和高等数学的内容，其很多专业课程也以数学工具作为基础。从侧重点上来看，金融工程更重视数理技术，而金融学则注重经济知识。同样是几颗钉子和一堆木头，金融学主要是利用钉子和木头实现其最大价值，而金融工程则会将钉子和木头做成桌椅板凳等物品，以这样的方式来实现钉子和木头的价值。从人才培养上，金融学是传统专业，主要培养的是能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的管理人才；而金融工程是新兴的金融学科，培养具有数理知识、掌握计算机应用和具备建模能力的复合型金融技术人才。
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